Im folgenden werden die Grundzüge einer Risiko-Analyse mit @RISK erläutert.

Risiko-Analyse im weiteren Sinn ist jede Methode - qualitativ und/oder quantitativ - zur Feststellung der Einflüsse des Risikos auf Entscheidungen. Es gibt eine Vielzahl Risiko-Analyse-Methoden, die qualitative und quantitative Techniken verknüpfen. Das Ziel jeder dieser Methoden: dem Entscheider durch ein besseres Verständnis für die möglichen Ergebnisse bei der Wahl der Aktionen zu helfen. Vielleicht fragen Sie sich, ob das, was Sie machen, sich für Risiko-Analyse eignen würde: Wenn Sie Daten einsetzen, um Probleme zu lösen, Vorhersagen zu machen, Strategien zu entwickeln oder Entscheidungen zu treffen, dann sollten Sie unbedingt die Durchführung einer Risiko-Analyse erwägen.

Risiko-Analyse mit @RISK Risiko-Analyse in @RISK ist eine quantitative Methode, mit der versucht wird, die Auswirkungen einer Entscheidung als Wahrscheinlichkeitsverteilung darzustellen.

Die Risiko-Analyse mit @RISK besteht im allgemeinen aus vier Schritten:

Schritt 1: Entwicklung eines Modells

Zuerst konstruieren Sie ein Modell in Ihrer Tabellenkalkulation, das ihre Situation beschreibt. Weil Sie in einer Tabellenkalkulation arbeiten, haben Sie entsprechend unbegrenzte Möglichkeiten zur Modellierung. Sie könnten zum Beispiel ein neues Produkt starten und den möglichen Gewinn betrachten, oder Sie wollen sehen, welche potentiellen Verschmutzungseffekte eine neue Fabrik für einen Fluss haben könnte. Vielleicht arbeiten Sie in der Pharmazie und analysieren die Effektivität einer neuen Arzneitherapie bzgl. einer Krankheit, oder Sie sind ein Entscheider in der Ölindustrie, der herausfinden möchte, ob an einer bestimmten Stelle gebohrt werden soll oder nicht. In all solchen Fällen, kann @RISK helfen!

Schritt 2: Definition Ihres Modells mit dem @RISK Model Fenster

Anschließend müssen Sie Ungewiss heit in Ihrem Tabellenkalkulationsmodell darstellen. Die meisten Entscheidungen hängen wahrscheinlich ab von den zur Verfügung stehenden Daten - historische Kosten, Preise der Konkurrenz, Schätzwerte des Herstellers usw. Wie häufig hat man jedoch vollständige Informationen ? Preise ändern sich, Nachfrage variiert, Kosten steigen. Durch den Einsatz von Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen zur Darstellung eines Wertebereiches ermöglicht @RISK die Berücksichtigung dieser Ungewiss heit. Wählen Sie einfach eine Zelle, deren Wert Sie für ungewiss halten, und ersetzen Sie ihren Wert durch eine der 37 @RISK Wahrscheinlichkeitsverteilungen.

Mit @RISK 4.5 for Excel wird die Eingabe Ihrer Wahrscheinlichkeitsfunktionen unkompliziert. Sie kann so eingegeben werden, wie jede andere Excel-Funktion, sie kann mit dem Excel-Tool "Funktion einfügen" eingefügt werden oder im @RISK Define Distribution Window können Ihre Wahrscheinlichkeitsverteilungen grafisch eingegeben werden.

@RISK 4.5 bietet auch einen Function Wizard, der genau angibt, welche Argumente jede @RISK-Funktion benötigt. Sobald Sie Ihre Verteilungsfunktionen eingegeben haben, wählen Sie bitte jene Fußzelle oder -zellen, in deren Werte Sie interessiert sind (wie zum Beispiel Gesamtgewinn), und klicken Sie den Add Output Button in der @RISK-Werkzeugleiste. So wird eine RiskOutput-Funktion der gewählten Zelle hinzugefügt, so können Sie Ihre Outputs unkompliziert benennen, bewegen und verwalten. Öffnen Sie das @RISK Model Fenster, und Sie sehen eine Übersichtliche, Explorer-artige Liste Ihrer Inputs und Outputs.

Visualisieren Sie ihre Ungewissheit mit RISKview

@RISK 4.5 ermöglicht vollständige grafische Wahl Ihrer Wahrscheinlichkeitsfunktion (oder -verteilung) mittels RISKview 4.5, Palisades Hilfsprogramm zur Vorschau von Verteilungsfunktionen.

Damit wird die Eingabe Ihrer Verteilungen sehr einfach, die Sie nun mit ein paar Mausklicks sehen, bearbeiten und anwenden können. RISKview wird integriert mit jeder Kopie von @RISK 4.0 für Excel geliefert und erscheint als leicht zugängliches Pop-up-Fenster "Define Distribution" direkt über Ihrer Tabelle. Sie können Graphen, Parameter und Statistiken jeder @RISK-Verteilung sehen und mit Schiebereglern und anderen Modifikatoren/Parametern variieren.

Sie können sogar eigene Kurven zeichnen (an die sich dann Standard-Verteilungen anpassen lassen). So wird die Definition der Ungewiss heit sehr intuitiv.

Mit BestFit Verteilungen an Daten anpassen

Gelegentlich haben Sie vielleicht historische Daten für eine bestimmte Input-Größe in Ihrem Modell. Sie haben vielleicht Preisdaten für die Materialkosten eines Produktes, das Sie produzieren werden. Sie möchten mit diesen Daten Ungewissheit in Ihrem Modell repräsentieren, aber wie?

Mit BestFit 4.5, Palisades Distributionsanpassungswerkzeug ist dies einfach! BestFit 4.5 ist voll in die Professional und Industrial Version von @RISK 4.5 for Excel integriert.

Lesen Sie einfach Ihre Daten in das @RISK-Model Window, und klicken Sie auf die Fit-Schaltfläche. BestFit wird die Verteilung finden, die Ihre Daten am ehesten beschreibt.

Schritt 3: Simuliert und betrachtet alle möglichen Ereignisse!

Sobald das Modell fertig aufgesetzt ist, klicken Sie auf den Simulationseinstellung-Button, falls Sie die Parameter Ihrer Simulation individuell anpassen wollen. Man kann die Anzahl Iterationen (oder "Male", die @RISK das Tabellenkalkulationsmodell erneut berechnet) angeben, die Tabelle in Echtzeit während der Simulation numerisch oder grafisch aktualisieren, die Konvergenzkriterien kontrollieren und zwischen Monte Carlo oder Latin Hyperwürfel-Stichprobennahme wählen. So erhalten Sie vollständige Kontrolle über Ihre Simulationen. Oder verwenden Sie die Voreinstellungen und @RISK wird alles für Sie automatisieren.

@RISK berechnet Ihre Tabelle hunderte oder tausende Mal. Jedesmal wählt @RISK Zufallszahlen von den von Ihnen angegebenen @RISK-Funktionen und registriert den sich ergebenden Output. Jede Neuberechnung zeigt eine mögliche Kombination ungewisser Werte oder ein "Szenario", das auftreten könnte. Am Ende der Simulation haben Sie einen ganzen Bereich möglicher Ereignisse zusammen mit den Wahrscheinlichkeiten dafür. Ihre Tabelle zeigt jetzt statt einem Szenario die ganze Vielfalt der möglichen Szenarien!

Analsyse der Ergebnisse im @RISK Results Window

Ist Ihre Simulation abgeschlossen, erscheinen alle Ergebnisse im @RISK Results Window. Das Results Window bietet so, wie das Model Window, eine Explorer-artige Liste der Eingaben und tabulierte Reports. Sie erhalten im Nu: Umfassende grafische Optionen und Statistiken, vollständige Daten und fortgeschrittene Analysen, wie Sensitivity und Szenario-Analysen.

Eindrucksvolle Grafiken

Eine der Stärken der Monte Carlo Simulation besteht darin, dass es genügend Daten zur Erstellung akkurater grafischer Darstellungen produziert. Histogramme, kumulative Kurven, Flächen- und Liniendiagramme stehen in @RISK 4.5 zur Verfügung. Diagramme werden, so wie im Model Window, mit einfachen Toolbar-Klicks oder Rechts-Klick-Menus erstellt. Man wählt den Diagrammtyp, passt ihn dann durch Wahl von Farben, Änderung der Skalierung, Erstellung neuer Überschriften und Achsenbeschriftungen etc. an. Wenn Sie einen Bereich der Ausgabewerte darstellen wollen, dann markieren Sie einfach den Bereich in der Explorer-Liste und wählen den Zusammenfassungsgraphen, um Ihr Risiko (vs. Zeit) zu sehen. Sie können sogar mehrere Variablen in einem Diagramm zusammen betrachten. Alle Diagramme können auch im Excel-Format (im Excel Chart-Format) dargestellt werden und so in und mit Excel weiter bearbeitet werden.

Sensitivitäts- und Scenario-Analysen

@RISK führt zwei weitere fortgeschrittene Analysen durch: Sensitivitäts- und Szenario-Analyse, beide über ihre Tasten im Ergebnis-Fenster. Sensitivitäts-Analyse ermittelt, welche Input-Verteilungen den größten Einfluss auf die Outpus haben. Die Ergebnis können als unkompliziertes Tornado-Diagramm interpretiert werden, wobei die längeren Balken oben die signifikantesten Input-Variablen darstellen. Für die Durchführung der Sensitivitäts-Analyse kann man zwischen Rangkorrelation oder multivariater schrittweiser Regression wählen. Mit Sensitivitäts-Analyse lassen sich jene Faktoren in Ihrem Modell näher bestimmen, die am meisten zu Ihrem Risiko beitragen!

Schritt 4: Eine Entscheidung fällen

Mit @RISKs umfangreichen Ergebnissen und Ihren eigenen persönlichen Risikoschranken können Sie jetzt eine fundierte Entscheidung treffen. Durch Berücksichtigung aller möglichen Ergebnisse liefert @RISK jene Werkzeuge, mit denen bestmögliche Entscheidungen in jeder Situation fällbar sind!

Neue Eigenschaften:

• Multiple Simulations
• Neue Statistik- und Graph-Funktionen
• Erweiterter VBA Makro Support

Optimieren Sie Ihre Simulationsergebnisse mit @RISK Industrial! @RISK 4.5 Industrial for Excel wird geliefert mit RISKOptimizer, dem Simulationsoptimierungs-Zusatz für Excel. RISKOptimizer ist ein innovatives Werkzeug, mit dem man die Ergebnisse einer @RISK-Simulation optimieren kann. Mit RISKOptimizer finden Sie die beste Kombination der Inputs, die das Endresultat maximiert bzw. minimiert. @RISK alleine verwendet Monte Carlo Simulation zur Berücksichtigung von Ungewiss heit in Modellen und Betrachtung der Wahrscheinlichkeit diversen auftretenden Ergebnisse. Monte Carlo Simulation kann jedoch nicht mit Input- oder Entscheidungsvariablen arbeiten, deren Werte Sie kontrollieren. Es betrachtet alle möglichen Ereignisse für einen Zustand dieser kontrollierbaren Variablen.

Mit RISKOptimizer wird dies anders: viele verschiedene Kombinationen kontrollierbarer Inputs (adjustable cells) werden nacheinander ausprobiert, um Ihre Ausgabe zu maximieren (oder minimieren). Diesen Prozess , bei dem verschiedene Inputs probiert werden, wird Optimierung genannt. Im Gegensatz zu anderen Optimizers führt RISKOptimizer Monte Carlo Simulation durch, während es optimiert, und berücksichtigt so Ungewiss heit. Für jede andere Kombination von Inputs - oder trial solution - führt RISKOptimizer eine Monte Carlo Simulation durch. Auf diese Weise betrachtet RISKOptimizer alle möglichen Ereignisse in vielen verschiedenen Zuständen. Diese Technik ist sehr mächtig und kann Probleme lösen, die zuvor von traditionellen oder nichtlinearen Paketen nicht gelöst werden konnten.

Beschleunigen Sie Ihre Simulationen mit @RISKAccelerator!

Bei besonders großen Modellen oder häufigen komplexen Simulationen ist der @RISKAccelerator hilfreich. @RISKAccelerator beschleunigt @RISK-Simulationen durch Einsatz der mehrfachen CPUs in einem Netzwerk oder einer Einzelmaschine. @RISKAccelerator "teilt" eine Simulation auf und sendet die Teile zur Abarbeitung zu "untätigen" CPUs. Die CPUs liefern das Ergebnis dann zurück zur Master-CPU, wo sie zusammengetragen und dargestellt werden , so wie bei jeder anderen Simulation. Diese Arbeit geschieht unsichtbar für den Benutzer - es wird nur alles schneller.

Internationale Versionen verfügbar!

@RISK ist auch in deutscher, französischer und spanischer Sprache verfügbar. Diese internationalen Versionen entsprechen der englischen Version 3.5 von @RISK for Excel. Die Benutzeranleitung, Menübefehle, Dialoge und Hilfe-Dateien sind vollständig übersetzt worden.  

Mit dem @RISK Developers Kit (RDK) können Sie Ihre speziellen Anwendungen um @RISK erweitern!

Der @RISK Developers Kit (RDK) enthält eine aufrufbare Bibliothek mit Funktionen, mit denen Sie @RISK-Möglichkeiten Ihren eigenen Anwendungen (geschrieben in C, Visual Basic oder anderen Windows-Programmiersprachen) hinzufügen können.

Wartung für @Risk

Der Wartungsplan enthält:

• Kostenlosen technischen Support per Telefon oder Email in Bezug auf Softwareinstallation, Softwarefehler, Softwareausführung und begrenztes Modell-Debugging.
• Wartezeit bei Anfragen garantiert nicht länger als 24 Stunden (oder den nächsten Geschäftstag)
• Kostenlos kleinere Updates
• Kostenlos Vollversions-Upgrades. Wichtige neue Versionen werden Ihnen automatisch zugeschickt

Bei Interesse an Wartung fordern Sie bitte ein Angebot an.

System-Anforderungen für @RISK 4.5

Minimum-Plattform: Pentium oder besser; 16MB RAM; Win 95, 98, NT, 2000. Nicht-Englische Windows-Versionen werden auch unterstützt.

Empfohlene Plattform: 32MB RAM

Tabellenkalkulationsprogramm: Excel 7 (95), 8 (97), 2000

Technical Support: Gratis vom Hersteller, zeitlich unbegrenzter Support

Andere verfügbare Versionen: @RISK Developer's Kit, @RISKAccelerator, @RISK for Project, @RISK 3.5 International in Französisch, Deutsch, Spanisch

Demo: Demo CD

Für Bestellungen verwenden Sie bitte das Bestellformular.

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